PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
S&P 500 Energy Index (^SPNY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
^SPNY с SPHD ^SPNY с IVV ^SPNY с COPX ^SPNY с SMGB.L
Популярные сравнения:
^SPNY с SPHD ^SPNY с IVV ^SPNY с COPX ^SPNY с SMGB.L

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P 500 Energy Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.02%
6.72%
^SPNY (S&P 500 Energy Index)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

S&P 500 Energy Index показал доход в 5.21% с начала года и 5.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность S&P 500 Energy Index составила 1.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.


^SPNY

С начала года

5.21%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

0.02%

1 год

5.00%

5 лет

11.13%

10 лет

1.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^SPNY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.00%5.21%
2024-0.52%2.58%10.43%-0.87%-0.97%-1.39%2.03%-2.32%-2.79%0.71%6.28%-9.56%2.31%
20232.71%-7.61%-0.49%3.20%-10.61%6.47%7.28%1.27%2.47%-6.08%-1.65%-0.19%-4.80%
202218.97%6.37%8.78%-1.64%14.95%-16.98%9.61%2.18%-9.68%24.84%0.65%-3.16%59.04%
20213.63%21.47%2.69%0.46%4.90%4.50%-8.44%-2.88%9.28%10.18%-5.84%2.93%47.74%
2020-11.18%-15.27%-34.97%29.66%0.67%-1.42%-5.35%-2.05%-14.64%-4.69%26.57%4.27%-37.31%
201911.02%1.94%1.98%-0.01%-11.70%9.07%-1.87%-8.73%3.56%-2.40%1.10%5.82%7.64%
20183.76%-11.34%1.55%9.29%2.53%0.57%1.36%-3.79%2.43%-11.33%-2.20%-12.82%-20.50%
2017-3.64%-2.73%-1.10%-2.93%-3.96%-0.27%2.44%-5.71%9.77%-0.72%1.23%4.74%-3.80%
2016-3.07%-2.56%9.18%8.65%-1.17%3.19%-1.98%0.64%2.95%-2.97%7.88%1.80%23.65%
2015-4.88%3.51%-2.03%6.56%-5.22%-3.55%-7.81%-4.69%-6.79%11.25%-0.77%-10.00%-23.55%
2014-6.33%4.57%2.28%5.11%1.04%4.93%-3.40%1.83%-7.64%-2.98%-8.85%0.34%-9.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^SPNY составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^SPNY, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPNY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPNY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPNY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPNY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPNY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P 500 Energy Index (^SPNY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SPNY, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.500.341.62
Коэффициент Сортино ^SPNY, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.562.20
Коэффициент Омега ^SPNY, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.501.071.30
Коэффициент Кальмара ^SPNY, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.382.46
Коэффициент Мартина ^SPNY, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.7810.01
^SPNY
^GSPC

S&P 500 Energy Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.34
1.62
^SPNY (S&P 500 Energy Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-8.06%
-2.13%
^SPNY (S&P 500 Energy Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

S&P 500 Energy Index показал максимальную просадку в 75.59%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1017 торговых сессий.

Текущая просадка S&P 500 Energy Index составляет 8.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.59%24 июн. 2014 г.144418 мар. 2020 г.10173 апр. 2024 г.2461
-54.43%21 мая 2008 г.1995 мар. 2009 г.129216 апр. 2014 г.1491
-35.67%21 мая 2001 г.29223 июл. 2002 г.48323 июн. 2004 г.775
-23.76%4 мая 1998 г.8431 авг. 1998 г.15716 апр. 1999 г.241
-19.54%10 сент. 1999 г.11725 февр. 2000 г.5412 мая 2000 г.171

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность S&P 500 Energy Index составляет 6.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.37%
3.43%
^SPNY (S&P 500 Energy Index)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab